PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TNX с FRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с FRI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI).

FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или FRI.

Корреляция

Корреляция между ^TNX и FRI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.62%
114.50%
^TNX
FRI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

-0.23

FRI:

0.72

Коэф-т Сортино

^TNX:

-0.18

FRI:

1.09

Коэф-т Омега

^TNX:

0.98

FRI:

1.14

Коэф-т Кальмара

^TNX:

-0.09

FRI:

0.63

Коэф-т Мартина

^TNX:

-0.44

FRI:

2.50

Индекс Язвы

^TNX:

11.33%

FRI:

5.32%

Дневная вол-ть

^TNX:

21.89%

FRI:

18.41%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

FRI:

-71.96%

Текущая просадка

^TNX:

-45.32%

FRI:

-10.50%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции FRI по среднегодовой доходности: 8.62% против 4.52% соответственно.

^TNX

С начала года

-4.07%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

4.45%

1 год

-5.70%

5 лет

49.31%

10 лет

8.62%

FRI

С начала года

-2.76%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-8.44%

1 год

12.20%

5 лет

9.61%

10 лет

4.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и FRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг риск-скорректированной доходности FRI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TNX: -0.23
FRI: 0.72
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^TNX: -0.19
FRI: 1.09
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TNX: 0.98
FRI: 1.14
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TNX: -0.16
FRI: 0.63
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^TNX: -0.45
FRI: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FRI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.72
^TNX
FRI

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и FRI

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки FRI в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и FRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.41%
-10.50%
^TNX
FRI

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и FRI

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 9.28%, в то время как у First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
11.15%
^TNX
FRI